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罕见!基金净值算错,开盘4分钟紧急停盘,433万错买!

上海证券报 2020-02-12 18:01:39

因为净值计算错误,近日某基金盘中紧急停牌。2月11日,申万菱信深成指分级证券投资基金的A类份额深成指A和B类份额深成指B紧急停牌。据悉,此次发生净值计算错误,或同当前基金企业人员无法集中办公有关,相互之间协调容易出现问题。

罕见!因为净值计算错误,基金盘中紧急停牌!

2月11日,在早盘开盘四分钟后,申万菱信深成指分级证券投资基金的A类份额深成指A(场内交易代码:150022)和B类份额深成指B(场内交易代码:150023)紧急停牌。

2月11日深成指A走势

2月11日深成指B走势

随后,申万菱信基金企业发出紧急公告,因2月10日基金份额参考净值计算并披露错误,根据深圳证券交易所相关业务规定以及申万菱信深证成指分级证券投资基金相关法律文件等的约定,上述两类份额从9:34至收市实施临时停牌,并于2020年2月12日开市起复牌。

Choice资讯的交易数据显示,在开盘交易的4分钟时间内,深成指A、深成指B的场内交易额分别为40.86万元和392万元,上述432.86万元的资金均按照错误净值交易。

2月12日,申万菱信基金再度发布公告,由于基金份额计算公式参数设置问题,导致基金份额净值计算出现错误。

根据公告,本应是1.031元的深成指A被错误定为1元,偏差比例为3.01%;本应是0.0976元的深成指B被错误定价为0.1286元,偏差比例为31.76%。

在开盘4分钟内,深成指A、深成指B的场内交易额分别为40.86万元和392万元。申万菱信表示,将根据法律法规、基金合同和有利于基金份额持有人的原则处理。

据了解,此次发生净值计算错误,或同当前基金企业人员无法集中办公有关,相互之间协调容易出现问题。

沪上某基金研究人员表示,因为基金企业净值计算错误,投资者交易产生的损失,就要基金企业承担。不过,由于此次申万菱形基金企业发现及时,交易量不大,对基金企业造成的损失有限。

而在公募基金发展历程中,曾经发生过因基金企业的错误而引发投资者套利的事件,最知名的就是交银ETF乌龙引发疯狂套利事件。

2009年12月30日,交银施罗德基金企业旗下上证180治理ETF(510010)因申赎清单出现重大失误,在当天开盘后,投机套利盘的疯狂涌入导致其涨停,10点24份被紧急停牌。尽管交易不到一小时,但总成交金额仍高达1.36亿元。

上述事件是由于在交银施罗德提供的ETF申购赎回清单中,中国平安的股数出现异常变化所引发。按照最小申购赎回单位,12月29日,100万份治理ETF对应的一揽子股票中包含900股中国平安,但在12月30日的申购赎回清单中,对应的中国平安股数被错位变为10100股,导致股票市值原应为170万元的100万份治理ETF,29日申购时只需要89万元。

根据相关规定,当日买入的ETF基金份额,不可以卖出,但可以赎回。套利资金疯狂涌入之后,即使按照涨停价格交易,借助交易机制实现T+0赎回,100万元当日就可以获利70万元以上。

按照当天成交总金额1.36亿元计算,交银施罗德基金企业的账面损失将上亿元。

据了解,上述套利事件的后果是,尽管在当天买入并赎回的套利投资者,退回全部获利,但基金企业出现技术性失误,让投资者对其专业性产生怀疑,同样付出了很大代价。

封面图片来源:摄图网

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责编 张扬运

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